Portefeuille au 21 décembre
Une semaine blanche pour le marché, mais quelle volatilité ! Certains ont pu gagner sur les variations rapides du marché, ce qui n'est pas notre cas puisque nos portefeuilles sont gérés pour le long terme. Ils évoluent de façon contrastée: Le portefeuille action baisse nettement, alors que le protefeuille option continue sa montée irrésistible. Le marché a peur en tous cas, si on en croit les fortes primes de risque.
Les valorisations ce week-end sont les suivantes:
Portefeuille Action: -2.06%
- 263 Tracker CAC à 56.17€
- 27 Wendel à 99,88€
- 70 Ipsos à 20,05€
- Espèces: 12006,77€
Valorisation du portefeuille: 29380,67€
- dont titres: 18872,97€
- dont espèces: 10507,70€
Le week-end dernier, je vous proposais IPSOS à cours limite de 21.40€ pour 70 titres. Cet ordre a pu être exécuté dès l'ouverture lundi matin à 21.33€, pour un montant de 1493,10€ auquels il faut ajouter les frais de négotiation de 5,97€. Les liquidités sont donc réduite ce week-end de 1499,07€... Pendant le même temps, IPSOS a dévissé de plus de 6%, et Wendel continue son reflux. Ce portefeuille sous-performe maintenant nettement le marché.
Portefeuille Dérivé: +1,53%
- Gain de 22 points cette semaine après roulement, contre une petite baisse de 3 points pour le CAC40. Vu la quasi-stabilité du marché (-0,05%), les 19 points de différence sont liés à la valeur temps qui s'écoule. Nous avons roulé la position sur janvier comme annoncé la semaine passée, vers 15h, quand le CAC40 valait 5600 points. On aurait pu faire un peu mieux vers 12h (FCE à 5620). Nos contrats sont donc maintenant positionnés sur l'échéance de janvier, avec le même strike. Entre temps, on a engrangé 40 points de valeur temps. Et on comptabilise 30€ de frais de négotiation.
Valorisation du portefeuille: 30460,00€
Notez que la performance du portefeuille est maintenant de +1,53% (+0,77% hors levier) alors que son support est en baisse de 1,36%. La différence du portefeuille au marché dépasse 3% désormais.
Nous avons donc terminé les périodes de novembre et décembre sur les dérivés. La prochaine échéance pour les dérivés sera le vendredi 18 janvier 2008, 3ième vendredi du mois. Ce sera alors le dernier "roulement" avant l'échéance de fin de démonstration de 3 mois (échéance le 1 février 2008).
Les valorisations ce week-end sont les suivantes:
Portefeuille Action: -2.06%
- 263 Tracker CAC à 56.17€
- 27 Wendel à 99,88€
- 70 Ipsos à 20,05€
- Espèces: 12006,77€
Valorisation du portefeuille: 29380,67€
- dont titres: 18872,97€
- dont espèces: 10507,70€
Le week-end dernier, je vous proposais IPSOS à cours limite de 21.40€ pour 70 titres. Cet ordre a pu être exécuté dès l'ouverture lundi matin à 21.33€, pour un montant de 1493,10€ auquels il faut ajouter les frais de négotiation de 5,97€. Les liquidités sont donc réduite ce week-end de 1499,07€... Pendant le même temps, IPSOS a dévissé de plus de 6%, et Wendel continue son reflux. Ce portefeuille sous-performe maintenant nettement le marché.
Portefeuille Dérivé: +1,53%
- Gain de 22 points cette semaine après roulement, contre une petite baisse de 3 points pour le CAC40. Vu la quasi-stabilité du marché (-0,05%), les 19 points de différence sont liés à la valeur temps qui s'écoule. Nous avons roulé la position sur janvier comme annoncé la semaine passée, vers 15h, quand le CAC40 valait 5600 points. On aurait pu faire un peu mieux vers 12h (FCE à 5620). Nos contrats sont donc maintenant positionnés sur l'échéance de janvier, avec le même strike. Entre temps, on a engrangé 40 points de valeur temps. Et on comptabilise 30€ de frais de négotiation.
Valorisation du portefeuille: 30460,00€
Notez que la performance du portefeuille est maintenant de +1,53% (+0,77% hors levier) alors que son support est en baisse de 1,36%. La différence du portefeuille au marché dépasse 3% désormais.
